Tienen esa limitacion segun dicen ellos por seguridad, pero hay una forma de saltarsela.
Pones en Inicio->ejecutar winipcfg y apuntas tu IP y la puerta de enlace y le das tu ip a tu amigo
Que tu amigo haga lo mismo y te pase su ip
Ahora vas a msdos y pones:
route add la_ip_de_tu_amigo la_puerta_de_enlace
Y tu amigo debe de poner
route add tu_ip la_puerta_de_enlace
Y asi ya podreis mandaros cosas. Si lo poneis en un archivo bat lo y meteis en inicio del windows siempre os cargara y ya no debereis preocuparos.
PD: ¿No seras un jerezano malagueño??