Bueno, después de pelearme con todas las posibilidades y utilidades software imaginables, no encontraba otras informaciones que no fueran modificar valores del registro con regedit, como esta que indico:
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1.
Abrimos el Editor de Registro de Windows: "regedit.exe"
2.
Debemos localizar la siguiente clave:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
3.
A continuación debemos crear un nuevo valor DWORD: NoSaveSettings,si este ya no existía con anterioridad,cambiando su valor por el valor 1
4.
Localizamos la siguiente clave:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
5.
Creamos un valor DWORD: NoSaveSettings, si este no existía con anterioridad , cambiando su valor por 1
6.
Finalmente debemos proceder a reinicar el PC
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Pero al final esto tampoco ha funcionado. El Spyware que eliminé seguramente tocaria algo más. Así que no he tenido otra solución que la más pedrestre :
Vi que creando otro usuario, sus configuraciones se guardaban correctamente, así que la solución ha sido esta, crear un nuevo usuario al que después he movido mis ficheros (los de mis documentos del usuario que no guradaba configuraciones). Si haces esto cuida antes de dar de baja al usuario "malo" de salvar a parte de los ficheros que tenga en "Mis documentos", los Favoritos.
Suerte